Estimación del riesgo de reserva con Solvencia II: Distribución Libre de Mack vs Bootstrap con Simulación

Abstract

En este trabajo estudiamos la cuantificación del riesgo de reserva en seguros no vida con Solvencia II, siendo una prioridad el establecimiento de un método que sea eficiente en sus estimaciones para disminuir el riesgo de insolvencia. Dentro de la metodología estocástica aplicada, analizamos la Distribución Libre de Mack y el método Bootstrap con Simulación, obteniendo que el método Bootstrap con Simulación utilizando el percentil 50 es el más adecuado para el establecimiento del riesgo de reserva.

In this paper we study the quantification of reserve risk in non-life insurance with Solvency II, with a priority being the establishment of a method that is efficient in its estimates to reduce the risk of insolvency. Within the applied stochastic methodology, we analysed the Mack Free Distribution and the Bootstrap method with Simulation, obtaining that the Bootstrap method with Simulation using the 50th percentile is the most suitable for the establishment of reserve risk.